PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEA с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с HACK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

SEA и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEA или HACK.

Корреляция

Корреляция между SEA и HACK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEA и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEA:

-0.36

HACK:

1.22

Коэф-т Сортино

SEA:

-0.19

HACK:

1.81

Коэф-т Омега

SEA:

0.98

HACK:

1.25

Коэф-т Кальмара

SEA:

-0.17

HACK:

1.48

Коэф-т Мартина

SEA:

-0.37

HACK:

5.17

Индекс Язвы

SEA:

14.71%

HACK:

6.25%

Дневная вол-ть

SEA:

22.70%

HACK:

25.64%

Макс. просадка

SEA:

-39.52%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

SEA:

-13.86%

HACK:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 8.15%.

SEA

С начала года

3.95%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

-8.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACK

С начала года

8.15%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

7.72%

1 год

30.99%

5 лет

14.83%

10 лет

10.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEA и HACK

И SEA, и HACK имеют комиссию равную 0.60%.

SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEA и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEA c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и HACK

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности HACK в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		17.77%18.47%9.85%18.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SEA и HACK

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и HACK

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.61%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...