PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEA с BDRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с BDRY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

SEA и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEA или BDRY.

Корреляция

Корреляция между SEA и BDRY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEA и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEA:

-0.36

BDRY:

-1.18

Коэф-т Сортино

SEA:

-0.19

BDRY:

-2.21

Коэф-т Омега

SEA:

0.98

BDRY:

0.76

Коэф-т Кальмара

SEA:

-0.17

BDRY:

-0.70

Коэф-т Мартина

SEA:

-0.37

BDRY:

-1.44

Индекс Язвы

SEA:

14.71%

BDRY:

42.47%

Дневная вол-ть

SEA:

22.70%

BDRY:

51.24%

Макс. просадка

SEA:

-39.52%

BDRY:

-89.16%

Текущая просадка

SEA:

-13.86%

BDRY:

-87.23%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью -12.83%.

SEA

С начала года

3.95%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

-8.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDRY

С начала года

-12.83%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-36.14%

1 год

-60.06%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEA и BDRY

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEA и BDRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг риск-скорректированной доходности BDRY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEA c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и BDRY

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		17.77%18.47%9.85%18.72%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEA и BDRY

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и BDRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и BDRY

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.61%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...