PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEA с SHPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с SHPP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP).

SEA и SHPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEA или SHPP.

Корреляция

Корреляция между SEA и SHPP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEA и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEA:

-0.36

SHPP:

0.13

Коэф-т Сортино

SEA:

-0.19

SHPP:

0.36

Коэф-т Омега

SEA:

0.98

SHPP:

1.05

Коэф-т Кальмара

SEA:

-0.17

SHPP:

0.15

Коэф-т Мартина

SEA:

-0.37

SHPP:

0.59

Индекс Язвы

SEA:

14.71%

SHPP:

4.94%

Дневная вол-ть

SEA:

22.70%

SHPP:

18.58%

Макс. просадка

SEA:

-39.52%

SHPP:

-21.57%

Текущая просадка

SEA:

-13.86%

SHPP:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 2.89%.

SEA

С начала года

3.95%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

-8.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHPP

С начала года

2.89%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEA и SHPP

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.

SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEA и SHPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEA c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SHPP равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и SHPP

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности SHPP в 2.58%

TTM202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		17.77%18.47%9.85%18.72%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.58%2.41%2.89%1.15%

Просадки

Сравнение просадок SEA и SHPP

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и SHPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и SHPP

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.61%, в то время как у Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...