Сравнение SEA с SHPP
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.92%/yr vs 11.39%/yr for SHPP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.
Доходность
Сравнение доходности SEA и SHPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 12.37%.
SEA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHPP
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEA и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.71% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -21.34% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 12.37% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Correlation
The correlation between SEA and SHPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between SEA and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEA и SHPP
Секторы
SEA
SHPP
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
Промышленность
SEA
SHPP
Энергетика
SEA
SHPP
-
Коммуникационные услуги
SEA
SHPP
-
Сырьевые материалы
SEA
-
SHPP
-
Потребительский циклический сектор
SEA
-
SHPP
Потребительский защитный сектор
SEA
-
SHPP
Финансовые услуги
SEA
-
SHPP
Здравоохранение
SEA
-
SHPP
-
Недвижимость
SEA
-
SHPP
-
Коммунальные услуги
SEA
-
SHPP
-
Технологии
SEA
SHPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. SHPP — Ранг доходности на риск
SEA
SHPP
Сравнение SEA c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEA | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.91 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 7.12 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEA и SHPP
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и SHPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -21.57% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.06% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | -18.84% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.17% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -4.23% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.97% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и SHPP
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеют волатильность 5.28% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.72% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.54% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.48% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.48% | +4.16% |
Сравнение комиссий SEA и SHPP
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и SHPP
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SHPP в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.77% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and SHPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPP has higher volatility (5.28%) compared to SEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs SHPP's -21.57%.
On 3-year performance, SEA leads with 18.92% vs 11.39% for SHPP. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.92% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.
SEA has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 1.77% for SHPP.
SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: US Global and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.61% for SHPP.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEA и SHPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор