PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с SHPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 13.21%/yr for SHPP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности SEA и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 17.15%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и SHPP

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.96%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%

Correlation

The correlation between SEA and SHPP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between SEA and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и SHPP

Секторы
SEA
SHPP

Промышленность

82.7%
80.9%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%
14.2%

Промышленность

SEA
82.7%
SHPP
80.9%

Энергетика

SEA
17.3%
SHPP

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
SHPP

-

Сырьевые материалы

SEA

-

SHPP

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

SHPP
2.2%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

SHPP

-

Финансовые услуги

SEA

-

SHPP

-

Здравоохранение

SEA

-

SHPP

-

Недвижимость

SEA

-

SHPP

-

Коммунальные услуги

SEA

-

SHPP

-

Технологии

SEA
-1.6%
SHPP
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPYSEA с KNG
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT

Доходность на риск

SEA vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEASHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.38

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

9.01

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEASHPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SEA и SHPP

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEASHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-21.57%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.06%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-18.84%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.13%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.26%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и SHPP

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEASHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.65%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.09%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.45%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.45%

+4.22%

Сравнение комиссий SEA и SHPP

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и SHPP

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SHPP в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SEA and SHPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (5.17%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs SHPP's -21.57%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 13.21% for SHPP. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.65% for SHPP.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: US Global and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.61% for SHPP.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор