PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEA с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с KNG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

SEA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEA или KNG.

Корреляция

Корреляция между SEA и KNG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEA:

-0.36

KNG:

0.16

Коэф-т Сортино

SEA:

-0.19

KNG:

0.33

Коэф-т Омега

SEA:

0.98

KNG:

1.04

Коэф-т Кальмара

SEA:

-0.17

KNG:

0.16

Коэф-т Мартина

SEA:

-0.37

KNG:

0.51

Индекс Язвы

SEA:

14.71%

KNG:

4.43%

Дневная вол-ть

SEA:

22.70%

KNG:

13.45%

Макс. просадка

SEA:

-39.52%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

SEA:

-13.86%

KNG:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 0.97%.

SEA

С начала года

3.95%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

-8.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KNG

С начала года

0.97%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-4.08%

1 год

2.08%

5 лет

12.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEA и KNG

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEA и KNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и KNG

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности KNG в 9.12%

TTM2024202320222021202020192018
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		17.77%18.47%9.85%18.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.12%9.08%5.91%4.00%3.45%3.40%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок SEA и KNG

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и KNG

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...