PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 7.06%/yr for KNG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности SEA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и KNG

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-3.37%

Correlation

The correlation between SEA and KNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SEA и KNG

Секторы
SEA
KNG

Промышленность

82.7%
20.3%

Энергетика

17.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

-1.6%
4.3%

Промышленность

SEA
82.7%
KNG
20.3%

Энергетика

SEA
17.3%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
KNG

-

Сырьевые материалы

SEA

-

KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

KNG
23.5%

Финансовые услуги

SEA

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

SEA

-

KNG
10.1%

Недвижимость

SEA

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

SEA

-

KNG
6.1%

Технологии

SEA
-1.6%
KNG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

SEA vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.73

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.15

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.87

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

2.25

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.73

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SEA и KNG

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-35.12%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.61%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-14.24%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.89%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.13%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.32%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и KNG

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.29%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

7.39%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

10.19%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.59%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.18%

+4.49%

Сравнение комиссий SEA и KNG

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и KNG

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and KNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (5.17%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 7.06% for KNG. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 5.59% for SEA.

SEA is categorized as Industrials Equities, while KNG is Dividend. SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: US Global and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.75% for KNG.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор