Сравнение SEA с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
SEA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 21.13% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.
SEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 28.81%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и KNG
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
SEA vs. KNG — Ранг доходности на риск
SEA
KNG
Сравнение SEA c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.35 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.60 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.49 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 1.73 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.35 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SEA и KNG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и KNG
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.58% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и KNG
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -35.12% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.61% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -6.77% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -4.10% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.97% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и KNG
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.37% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 7.47% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 13.64% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.62% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.30% | +4.56% |