Сравнение SEA с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
SEA и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и BOAT
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
SEA vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SEA
BOAT
Сравнение SEA c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.66 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.27 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 16.48 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SEA и BOAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и BOAT
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и BOAT
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -33.94% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -15.62% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.44% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -9.94% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.05% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и BOAT
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.71%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.91% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 14.39% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 24.58% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 25.24% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 25.24% | -3.38% |