PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEA charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SEA и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и BOAT

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.71%

Correlation

The correlation between SEA and BOAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between SEA and BOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и BOAT

Секторы
SEA
BOAT

Промышленность

82.7%
25.4%

Энергетика

17.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%

-

Промышленность

SEA
82.7%
BOAT
25.4%

Энергетика

SEA
17.3%
BOAT
16.1%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SEA

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SEA

-

BOAT

-

Финансовые услуги

SEA

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

SEA

-

BOAT

-

Недвижимость

SEA

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

SEA

-

BOAT

-

Технологии

SEA
-1.6%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPYSEA с KNG
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с SHPP

Доходность на риск

SEA vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEABOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.30

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.25

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

13.13

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEABOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.93

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SEA и BOAT

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEABOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-33.94%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.60%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-33.94%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.70%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-9.70%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.75%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и BOAT

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.17%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEABOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.60%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

15.34%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

19.77%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

25.12%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

25.12%

-3.45%

Сравнение комиссий SEA и BOAT

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и BOAT

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and BOAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 18.52% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.59% for SEA.

SEA is categorized as Industrials Equities, while BOAT is Transportation Equities. SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: US Global and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор