PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEA с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с PRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 17.13%/yr vs 27.46%/yr for PRN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEA и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 26.51%.

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и PRN

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%16.78%2.52%19.33%-18.36%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-14.42%

Correlation

The correlation between SEA and PRN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.48

The correlation between SEA and PRN shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEA и PRN

Секторы
SEA
PRN

Промышленность

89.6%
65.7%

Энергетика

8.4%
1.6%

Технологии

0.1%
22.7%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SEA
89.6%
PRN
65.7%

Энергетика

SEA
8.4%
PRN
1.6%

Технологии

SEA
0.1%
PRN
22.7%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
PRN

-

Сырьевые материалы

SEA

-

PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

PRN
1.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

PRN

-

Финансовые услуги

SEA

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

SEA

-

PRN

-

Недвижимость

SEA

-

PRN
2.0%

Коммунальные услуги

SEA

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

SEA vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.20

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.68

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.42

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.64

+3.68

SEA vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEA и PRN

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-59.88%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-15.91%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-30.78%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-15.91%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-10.81%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и PRN

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.25%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

12.40%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

26.15%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

32.27%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

25.85%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

24.60%

-2.98%

Сравнение комиссий SEA и PRN

И SEA, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и PRN

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PRN в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and PRN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.40%) compared to SEA (6.25%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs PRN's -59.88%.

On 3-year performance, PRN leads with 27.46% vs 17.13% for SEA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRN has performed better with a 27.46% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.10% for PRN.

SEA is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: US Global and Invesco.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор