Сравнение SEA с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
SEA и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 11.43%.
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и PRN
И SEA, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
SEA vs. PRN — Ранг доходности на риск
SEA
PRN
Сравнение SEA c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.94 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 9.21 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SEA и PRN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и PRN
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PRN в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и PRN
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -59.88% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.15% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -9.19% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.92% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.50% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и PRN
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.68%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.84% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 23.05% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 29.04% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 24.60% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 23.78% | -1.91% |