Сравнение SEA с GABF
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SEA is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.48%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности SEA и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
SEA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEA и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 18.38% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SEA and GABF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов SEA и GABF
Секторы
SEA
GABF
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
Промышленность
SEA
GABF
Энергетика
SEA
GABF
-
Коммуникационные услуги
SEA
GABF
-
Сырьевые материалы
SEA
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
SEA
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
SEA
-
GABF
-
Финансовые услуги
SEA
-
GABF
Здравоохранение
SEA
-
GABF
-
Недвижимость
SEA
-
GABF
Коммунальные услуги
SEA
-
GABF
-
Технологии
SEA
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. GABF — Ранг доходности на риск
SEA
GABF
Сравнение SEA c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEA | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.28 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -0.64 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEA и GABF
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -20.86% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -17.16% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | -20.86% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -10.19% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -4.91% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.57% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и GABF
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.53% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.33% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.49% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.48% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.48% | +1.16% |
Сравнение комиссий SEA и GABF
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и GABF
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.71% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and GABF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (5.35%) compared to GABF (4.53%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 18.48% for SEA. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.08% for GABF.
SEA is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: US Global and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.10% for GABF.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEA и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор