Сравнение SEA с GABF
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SEA is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SEA returned 17.39%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности SEA и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.
SEA
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.02%
GABF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.49K | $108.83K | $192.91K | |
| $135.58K | $170.77K | $239.58K |
Сравнение доходности по годам SEA и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 26.90% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 0.97% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SEA and GABF is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов SEA и GABF
Секторы
SEA
GABF
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
SEA
GABF
Энергетика
SEA
GABF
-
Технологии
SEA
GABF
Сырьевые материалы
SEA
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
SEA
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
SEA
-
GABF
-
Финансовые услуги
SEA
-
GABF
Здравоохранение
SEA
-
GABF
-
Недвижимость
SEA
-
GABF
Коммунальные услуги
SEA
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
SEA
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. GABF — Ранг доходности на риск
SEA
GABF
Сравнение SEA c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEA | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.04 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 0.10 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEA и GABF
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -20.86% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -17.16% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | -20.86% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.00% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -4.97% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 7.91% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и GABF
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.91% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.93% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.15% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.49% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.38% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.38% | +1.17% |
Сравнение комиссий SEA и GABF
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и GABF
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности GABF в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.94% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.32% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and GABF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.93%) compared to SEA (4.91%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 17.39% for SEA. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.94% for GABF.
SEA is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: US Global and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.10% for GABF.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEA и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор