PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEA с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с GABF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

SEA и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEA или GABF.

Корреляция

Корреляция между SEA и GABF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEA и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEA:

-0.36

GABF:

1.12

Коэф-т Сортино

SEA:

-0.19

GABF:

1.59

Коэф-т Омега

SEA:

0.98

GABF:

1.24

Коэф-т Кальмара

SEA:

-0.17

GABF:

1.28

Коэф-т Мартина

SEA:

-0.37

GABF:

4.42

Индекс Язвы

SEA:

14.71%

GABF:

6.04%

Дневная вол-ть

SEA:

22.70%

GABF:

24.25%

Макс. просадка

SEA:

-39.52%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

SEA:

-13.86%

GABF:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.39%.

SEA

С начала года

3.95%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

-8.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

0.39%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-3.25%

1 год

27.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEA и GABF

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEA и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEA c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и GABF

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности GABF в 4.18%

TTM202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		17.77%18.47%9.85%18.72%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.18%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SEA и GABF

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и GABF

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.61%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...