PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDY с VEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).

SDY и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDY и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDY и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции VEGI немного впереди с 9.60%.

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE

Сравнение комиссий SDY и VEGI

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

SDY vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.44

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.20

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.43

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

7.06

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между SDY и VEGI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VEGI

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VEGI в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SDY и VEGI

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-37.37%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.60%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-28.86%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-37.37%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.29%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.89%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.65%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VEGI

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.37%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.29%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

17.38%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.86%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.92%

-1.85%