Сравнение SDY с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
SDY и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции SDOG немного отстают с 9.35%.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и SDOG
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
SDY vs. SDOG — Ранг доходности на риск
SDY
SDOG
Сравнение SDY c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.20 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SDY и SDOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SDOG
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SDOG в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и SDOG
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -43.56% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -13.12% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -19.84% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -43.56% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.50% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.96% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.07% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SDOG
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 3.11% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.00% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 8.43% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 16.11% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.48% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.08% | -2.01% |