PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 9.59%/yr for SDOG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции SDOG немного впереди с 9.59%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between SDY and SDOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.91

The correlation between SDY and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SDOG

Секторы
SDY
SDOG

Промышленность

17.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
9.8%

Коммунальные услуги

14.8%
9.4%

Финансовые услуги

11.5%
11.0%

Технологии

8.7%
14.1%

Сырьевые материалы

6.4%
4.1%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
15.0%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.0%

Промышленность

SDY
17.5%
SDOG
8.0%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
SDOG
9.8%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
SDOG
9.4%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
SDOG
11.0%

Технологии

SDY
8.7%
SDOG
14.1%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
SDOG
4.1%

Здравоохранение

SDY
6.2%
SDOG
9.7%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
SDOG
15.0%

Недвижимость

SDY
4.6%
SDOG

-

Энергетика

SDY
4.6%
SDOG
9.9%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
SDOG
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVOSDOG с EIPIX

Доходность на риск

SDY vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.17

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.26

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.98

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

12.78

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SDY и SDOG

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-43.56%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.24%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-16.00%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-19.84%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-43.56%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.91%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.92%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.94%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SDOG

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.02%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.93%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.42%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.42%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.06%

-1.98%

Сравнение комиссий SDY и SDOG

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SDOG

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SDOG в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and SDOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.59% vs 9.29% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.59% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.48% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор