PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с CDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 11.14%/yr for CDL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у CDL с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.14% соответственно.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

CDL

1 день
-0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.57%
С начала года
17.94%
1 год
22.00%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$620.66K$623.92K$552.53K

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

Сравнение доходности по годам SDOG и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.94%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SDOG and CDL is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between SDOG and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и CDL

Секторы
SDOG
CDL

Потребительский циклический сектор

16.8%
7.0%

Технологии

11.2%
6.9%

Здравоохранение

10.5%
7.2%

Коммунальные услуги

10.5%
24.3%

Финансовые услуги

10.3%
24.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
15.7%

Энергетика

9.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.9%

Промышленность

8.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.3%
0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
CDL
7.0%

Технологии

SDOG
11.2%
CDL
6.9%

Здравоохранение

SDOG
10.5%
CDL
7.2%

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
CDL
24.3%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
CDL
24.1%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
CDL
15.7%

Энергетика

SDOG
9.6%
CDL
8.6%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
CDL
3.9%

Промышленность

SDOG
8.3%
CDL
2.3%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
CDL
0.0%

Недвижимость

SDOG

-

CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVOSDOG с VIG
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIXCDL с OMFL

Доходность на риск

SDOG vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.14

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.90

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

13.80

+2.87

SDOG vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и CDL

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-41.03%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.66%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.87%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-17.28%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-41.03%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.71%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.29%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и CDL

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 3.98% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.82%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.82%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.32%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.88%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.05%

+1.93%

Сравнение комиссий SDOG и CDL

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и CDL

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CDL в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.04%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and CDL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 9.72% for SDOG. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.04% for CDL.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while CDL is Dividend. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: SS&C and Crestview. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.35% for CDL.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор