PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOG с CDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

SDOG и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOG и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		8.59%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDOG показывает доходность 8.59%, а CDL немного выше – 8.87%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.80% соответственно.

SDOG

1 день
1.17%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.01%
1 год
16.26%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.38%

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с ^GSPCSDOG с SDYSDOG с DIVO
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с VOOCDL с OMFL

Сравнение комиссий SDOG и CDL

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

SDOG vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.03

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между SDOG и CDL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и CDL

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CDL в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.52%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и CDL

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOGCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-41.03%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.29%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-17.28%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-41.03%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.07%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.39%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.79%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и CDL

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 3.03% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOGCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.95%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.97%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.72%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.87%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

17.05%

+2.04%