PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и DIVO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDOG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
144.33%
SDOG
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.54

DIVO:

0.64

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.83

DIVO:

1.00

Коэф-т Омега

SDOG:

1.12

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.55

DIVO:

0.74

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.15

DIVO:

2.95

Индекс Язвы

SDOG:

4.11%

DIVO:

3.05%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

SDOG:

-9.02%

DIVO:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.


SDOG

С начала года

-2.36%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.80%

5 лет

14.88%

10 лет

7.65%

DIVO

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.43%

1 год

8.33%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и DIVO

SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.54
DIVO: 0.64
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.83
DIVO: 1.00
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.12
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.55
DIVO: 0.74
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 2.15
DIVO: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.64
SDOG
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и DIVO

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DIVO в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.97%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.92%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и DIVO

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.02%
-6.50%
SDOG
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и DIVO

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
10.10%
SDOG
DIVO