PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SDOG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SDOG returned 10.90%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

Сравнение доходности по годам SDOG и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SDOG and DIVO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.73

The correlation between SDOG and DIVO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и DIVO

Секторы
SDOG
DIVO

Потребительский циклический сектор

16.8%
11.4%

Технологии

11.2%
17.4%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Коммунальные услуги

10.5%
2.2%

Финансовые услуги

10.3%
23.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.2%

Энергетика

9.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
1.0%

Промышленность

8.3%
16.7%

Сырьевые материалы

3.3%
4.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
DIVO
11.4%

Технологии

SDOG
11.2%
DIVO
17.4%

Здравоохранение

SDOG
10.5%
DIVO
8.2%

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
DIVO
2.2%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
DIVO
23.2%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
DIVO
8.2%

Энергетика

SDOG
9.6%
DIVO
7.2%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
DIVO
1.0%

Промышленность

SDOG
8.3%
DIVO
16.7%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
DIVO
4.5%

Недвижимость

SDOG

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с VIG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

SDOG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.13

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.13

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.33

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

11.77

+4.90

SDOG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и DIVO

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-30.04%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.95%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.12%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-13.72%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.58%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и DIVO

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.88%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.28%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

9.31%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.93%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.77%

+4.21%

Сравнение комиссий SDOG и DIVO

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и DIVO

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and DIVO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs 10.90% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 3.31% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: SS&C and Amplify. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.56% for DIVO.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор