PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SDOG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SDOG returned 8.48%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SDOG and DIVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between SDOG and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и DIVO

Секторы
SDOG
DIVO

Потребительский циклический сектор

15.0%
11.6%

Технологии

14.1%
14.5%

Финансовые услуги

11.0%
30.3%

Энергетика

9.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.9%

Здравоохранение

9.7%
6.7%

Коммунальные услуги

9.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.0%

Промышленность

8.0%
16.2%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
DIVO
11.6%

Технологии

SDOG
14.1%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
DIVO
30.3%

Энергетика

SDOG
9.9%
DIVO
6.8%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
DIVO
2.0%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
DIVO
1.0%

Промышленность

SDOG
8.0%
DIVO
16.2%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
DIVO
4.1%

Недвижимость

SDOG

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SDOG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.06

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.10

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

11.21

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SDOG и DIVO

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-30.04%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.95%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.12%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-13.72%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.82%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.61%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и DIVO

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.01%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.88%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

8.97%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

11.94%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

14.84%

+4.22%

Сравнение комиссий SDOG и DIVO

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и DIVO

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and DIVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 8.48% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.35% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: SS&C and Amplify. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.56% for DIVO.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор