PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.96%/yr vs 13.34%/yr for VIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.34% соответственно.

SDOG

1 день
0.47%
1 месяц
1.24%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.50%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.96%

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.96%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SDOG and VIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.80

The correlation between SDOG and VIG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и VIG

Секторы
SDOG
VIG

Потребительский циклический сектор

16.3%
4.4%

Технологии

16.2%
29.0%

Финансовые услуги

10.6%
19.9%

Здравоохранение

9.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.3%

Коммунальные услуги

9.2%
2.9%

Энергетика

9.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.5%

Промышленность

7.5%
11.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
VIG
4.4%

Технологии

SDOG
16.2%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
VIG
19.9%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
VIG
16.6%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
VIG
9.3%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
VIG
2.9%

Энергетика

SDOG
9.1%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
VIG
0.5%

Промышленность

SDOG
7.5%
VIG
11.3%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
VIG
3.3%

Недвижимость

SDOG

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с DIVOSDOG с EIPIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SDOG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.83

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.66

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.34

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

9.44

+3.10

SDOG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VIG

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-46.81%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.91%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.95%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-20.39%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-31.72%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.13%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.50%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VIG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.89%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.70%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.14%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.23%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.04%

+2.98%

Сравнение комиссий SDOG и VIG

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VIG

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.49%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and VIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.71%) compared to VIG (2.89%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.34% vs 9.96% for SDOG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.34% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.47% for VIG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.04% for VIG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор