PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и VIG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.51%
329.32%
SDOG
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.54

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.83

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

SDOG:

1.12

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.55

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.15

VIG:

2.77

Индекс Язвы

SDOG:

4.11%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

SDOG:

-9.02%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.94% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.36%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.80%

5 лет

14.88%

10 лет

7.65%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и VIG

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.54
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.83
VIG: 0.94
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.12
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.55
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 2.15
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.59
SDOG
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VIG

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.97%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VIG

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.02%
-7.78%
SDOG
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VIG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.65% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
11.66%
SDOG
VIG