Сравнение SDOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или VOO.
Основные характеристики
| SDOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 6.34% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.71% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.00% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 11.80% |
| Макс. просадка | -43.56% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.23% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между SDOG и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и VOO
С начала года, SDOG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и VOO
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и VOO
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 4.25% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.37% | 3.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и VOO
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и VOO
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.