Сравнение SDOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.14% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и VOO
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SDOG vs. VOO — Ранг доходности на риск
SDOG
VOO
Сравнение SDOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.31 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и VOO
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и VOO
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -33.99% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.98% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -24.52% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -33.99% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.55% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.72% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и VOO
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.34% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.47% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.11% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.82% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.99% | +1.09% |