Сравнение SDOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или SPY.
Основные характеристики
| SDOG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.07% |
| Макс. просадка | -43.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.40% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SDOG и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и SPY
С начала года, SDOG показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и SPY
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и SPY
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.71% | 4.30% | 3.86% | 3.62% | 3.62% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.36% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и SPY
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и SPY
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.