PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с RDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 11.10%/yr for RDIV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SDY charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности SDY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.10% соответственно.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам SDY и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between SDY and RDIV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between SDY and RDIV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и RDIV

Секторы
SDY
RDIV

Промышленность

17.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
15.4%

Коммунальные услуги

14.2%
6.4%

Финансовые услуги

12.6%
19.2%

Технологии

10.3%
5.1%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
14.5%

Сырьевые материалы

5.8%
0.5%

Недвижимость

4.4%
7.6%

Энергетика

2.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.0%

Промышленность

SDY
17.5%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
RDIV
15.4%

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
RDIV
6.4%

Финансовые услуги

SDY
12.6%
RDIV
19.2%

Технологии

SDY
10.3%
RDIV
5.1%

Здравоохранение

SDY
7.9%
RDIV
6.8%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
RDIV
14.5%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
RDIV
0.5%

Недвижимость

SDY
4.4%
RDIV
7.6%

Энергетика

SDY
2.8%
RDIV
17.0%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
RDIV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

SDY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.60

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.76

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

7.18

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

21.79

-15.87

SDY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и RDIV

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-49.97%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-4.84%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.91%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-24.89%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-49.97%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.40%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.79%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.60%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и RDIV

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеют волатильность 4.13% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.25%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

13.39%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.39%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.84%

-4.75%

Сравнение комиссий SDY и RDIV

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и RDIV

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RDIV в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and RDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.13%) compared to SDY (4.13%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.10% vs 9.43% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.10% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.37% for SDY.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор