PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 8.29%/yr for IGF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности SDY и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.29% соответственно.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between SDY and IGF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.73

The correlation between SDY and IGF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и IGF

Секторы
SDY
IGF

Промышленность

17.5%
38.8%

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Коммунальные услуги

14.8%
41.1%

Финансовые услуги

11.5%

-

Технологии

8.7%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Недвижимость

4.6%
0.1%

Энергетика

4.6%
20.1%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Промышленность

SDY
17.5%
IGF
38.8%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
IGF

-

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
IGF
41.1%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
IGF

-

Технологии

SDY
8.7%
IGF

-

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
IGF

-

Здравоохранение

SDY
6.2%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
IGF

-

Недвижимость

SDY
4.6%
IGF
0.1%

Энергетика

SDY
4.6%
IGF
20.1%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

SDY vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.10

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.62

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

8.05

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SDY и IGF

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-58.33%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.87%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.28%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-20.83%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-42.11%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.43%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-11.87%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.90%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и IGF

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.59%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

10.49%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.99%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.83%

+0.25%

Сравнение комиссий SDY и IGF

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и IGF

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and IGF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.29% vs 8.29% for IGF. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.29% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.48% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор