PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IGF is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 7.99%/yr for IGF. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDY charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности SDY и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.99% соответственно.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам SDY и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between SDY and IGF is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.73

The correlation between SDY and IGF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и IGF

Секторы
SDY
IGF

Промышленность

17.5%
36.4%

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Коммунальные услуги

14.2%
40.0%

Финансовые услуги

12.6%

-

Технологии

10.3%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

4.4%
0.1%

Энергетика

2.8%
20.5%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

SDY
17.5%
IGF
36.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
IGF

-

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
IGF
40.0%

Финансовые услуги

SDY
12.6%
IGF

-

Технологии

SDY
10.3%
IGF

-

Здравоохранение

SDY
7.9%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
IGF

-

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
IGF

-

Недвижимость

SDY
4.4%
IGF
0.1%

Энергетика

SDY
2.8%
IGF
20.5%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

SDY vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.86

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.31

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

6.13

-0.21

SDY vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и IGF

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-58.33%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.87%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-11.31%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-20.83%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-42.11%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.43%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.78%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и IGF

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.38%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.82%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.65%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

13.95%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.71%

+0.38%

Сравнение комиссий SDY и IGF

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и IGF

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and IGF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.43% vs 7.99% for IGF. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.43% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.37% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while IGF is Infrastructure Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.39% for IGF.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор