PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 9.16%/yr for DON. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности SDY и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDY показывает доходность 7.49%, а DON немного ниже – 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции DON немного отстают с 9.16%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between SDY and DON is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between SDY and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и DON

Секторы
SDY
DON

Промышленность

17.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.6%

Коммунальные услуги

14.8%
6.9%

Финансовые услуги

11.5%
21.1%

Технологии

8.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.4%
6.4%

Здравоохранение

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.5%

Недвижимость

4.6%
9.3%

Энергетика

4.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.9%

Промышленность

SDY
17.5%
DON
17.1%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
DON
3.6%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
DON
6.9%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
DON
21.1%

Технологии

SDY
8.7%
DON
4.5%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
DON
6.4%

Здравоохранение

SDY
6.2%
DON
2.4%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
DON
11.5%

Недвижимость

SDY
4.6%
DON
9.3%

Энергетика

SDY
4.6%
DON
7.9%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
DON
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX

Доходность на риск

SDY vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.10

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.71

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.58

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.93

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DON равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SDY и DON

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-61.94%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.05%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-21.46%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-21.46%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-46.80%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.93%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.90%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и DON

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.06%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.87%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

12.97%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.77%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.26%

-3.18%

Сравнение комиссий SDY и DON

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и DON

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and DON have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.06%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs DON's -61.94%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.29% vs 9.16% for DON. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.29% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.36% for DON.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.38% for DON.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор