PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с VOE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.59%/yr vs 11.02%/yr for VOE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DON charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DON и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.02% соответственно.

DON

1 день
0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.18%
1 год
15.10%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.59%

VOE

1 день
0.55%
1 месяц
1.98%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.06%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		9.74%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.36%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between DON and VOE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between DON and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и VOE

Секторы
DON
VOE

Финансовые услуги

21.1%
16.6%

Промышленность

17.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.2%

Недвижимость

9.3%
5.6%

Энергетика

7.9%
12.3%

Коммунальные услуги

6.9%
11.6%

Сырьевые материалы

6.4%
5.9%

Технологии

4.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.9%

Здравоохранение

2.4%
6.4%

Финансовые услуги

DON
21.1%
VOE
16.6%

Промышленность

DON
17.1%
VOE
13.6%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
VOE
6.2%

Недвижимость

DON
9.3%
VOE
5.6%

Энергетика

DON
7.9%
VOE
12.3%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
VOE
11.6%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
VOE
5.9%

Технологии

DON
4.5%
VOE
11.4%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
VOE
2.1%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
VOE
7.9%

Здравоохранение

DON
2.4%
VOE
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с DIVODON с SOPAXDON с SDY
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DON vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DONVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.00

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.87

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.34

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

12.64

-7.43

DON vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DON и VOE

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-61.50%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.93%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-18.45%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.70%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-43.18%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.52%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.33%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.83%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VOE

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.35% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.37%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.62%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.01%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.79%

+1.45%

Сравнение комиссий DON и VOE

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VOE

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.31%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.85%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DON and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DON has higher volatility (3.35%) compared to VOE (3.29%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 11.02% vs 9.59% for DON. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 11.02% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.85% for VOE.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор