PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONVOE
Дох-ть с нач. г.0.66%1.73%
Дох-ть за 1 год14.07%11.35%
Дох-ть за 3 года5.75%4.13%
Дох-ть за 5 лет7.48%8.21%
Дох-ть за 10 лет8.77%8.36%
Коэф-т Шарпа0.970.94
Дневная вол-ть15.53%13.07%
Макс. просадка-61.94%-61.55%
Current Drawdown-6.19%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DON и VOE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и VOE

С начала года, DON показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VOE немного отстают с 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
14.63%
DON
VOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DON и VOE

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.69
VOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.61

Сравнение коэффициента Шарпа DON и VOE

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и VOE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
0.94
DON
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VOE

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOE в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.48%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.27%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DON и VOE

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.19%
-5.83%
DON
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VOE

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.57%
3.78%
DON
VOE