PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DON с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DON и VOE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DON с VOE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

DON и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или VOE.

Доходность

Сравнение доходности DON и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.38

VOE:

0.59

Коэф-т Сортино

DON:

0.53

VOE:

0.75

Коэф-т Омега

DON:

1.07

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

DON:

0.25

VOE:

0.42

Коэф-т Мартина

DON:

0.74

VOE:

1.33

Индекс Язвы

DON:

7.23%

VOE:

5.78%

Дневная вол-ть

DON:

19.82%

VOE:

16.91%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

DON:

-10.35%

VOE:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции VOE немного отстают с 8.12%.

DON

С начала года

-2.58%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-9.87%

1 год

7.44%

3 года

6.83%

5 лет

14.78%

10 лет

8.46%

VOE

С начала года

0.27%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-7.24%

1 год

9.93%

3 года

5.65%

5 лет

13.63%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DON и VOE

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VOE

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOE в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.46%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.32%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DON и VOE

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VOE

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...