PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с SIXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 3.60%/yr for SIXS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 7.00%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
7.00%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.87%
3 года*
11.72%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%51.09%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		7.00%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between SDVY and SIXS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.88

The correlation between SDVY and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и SIXS

Секторы
SDVY
SIXS

Финансовые услуги

33.5%
23.0%

Промышленность

29.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Технологии

8.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.0%

Энергетика

3.0%
2.7%

Здравоохранение

3.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.9%

Коммунальные услуги

0.6%
12.1%

Недвижимость

-

9.0%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
SIXS
23.0%

Промышленность

SDVY
29.3%
SIXS
7.3%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
SIXS
6.4%

Технологии

SDVY
8.4%
SIXS
5.7%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
SIXS
10.8%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
SIXS
1.0%

Энергетика

SDVY
3.0%
SIXS
2.7%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
SIXS
16.2%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
SIXS
5.9%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
SIXS
12.1%

Недвижимость

SDVY

-

SIXS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

SDVY vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.65

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

7.95

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SIXS

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-27.68%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.16%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.95%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.68%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.70%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.94%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.38%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SIXS

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеют волатильность 3.92% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.04%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.36%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.64%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

19.66%

+5.16%

Сравнение комиссий SDVY и SIXS

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SIXS

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIXS в 1.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.78%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and SIXS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to SIXS (3.83%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 3.60% for SIXS. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.19% for SDVY.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 1.00% for SIXS.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор