PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с SCDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, SDVY returned 21.92% vs 44.90% for SCDS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 24.20%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SCDS

1 день
1.26%
1 месяц
4.81%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.62%
1 год
44.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и SCDS

2026 (YTD)20252024
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%6.86%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		24.20%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SDVY and SCDS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SDVY and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и SCDS

Секторы
SDVY
SCDS

Финансовые услуги

33.5%
14.7%

Промышленность

29.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Технологии

8.4%
20.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.2%

Энергетика

3.0%
3.9%

Здравоохранение

3.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Недвижимость

-

4.9%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
SCDS
14.7%

Промышленность

SDVY
29.3%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
SCDS
10.7%

Технологии

SDVY
8.4%
SCDS
20.8%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
SCDS
2.2%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
SCDS
3.2%

Энергетика

SDVY
3.0%
SCDS
3.9%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
SCDS
11.0%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
SCDS
2.4%

Недвижимость

SDVY

-

SCDS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

SDVY vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.48

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.47

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.10

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

17.72

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.48

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SCDS

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-26.71%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.27%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SCDS

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.23%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.97%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.17%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.20%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

21.20%

+3.62%

Сравнение комиссий SDVY и SCDS

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SCDS

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and SCDS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.23%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 44.90% vs 21.92% for SDVY. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 44.90% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор