PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

SDVY и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-16.22%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий SDVY и ROBT

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.52

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.69

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

2.20

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между SDVY и ROBT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и ROBT

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и ROBT

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-44.47%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-21.66%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-43.26%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-20.02%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-16.09%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.82%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и ROBT

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.69%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

18.27%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

27.73%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

24.99%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.50%

-0.52%