PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с RDVY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

SDVY и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.93%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.57%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.57%.

SDVY

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.99%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

RDVY

1 день
0.06%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.55%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Сравнение комиссий SDVY и RDVY

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.23

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDVY и RDVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и RDVY

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и RDVY

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-40.60%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.04%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.32%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.65%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.06%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.96%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и RDVY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 5.30% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.50%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.92%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.08%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

18.91%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

21.10%

+3.88%