PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с OSCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 5.22%/yr for OSCV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVY показывает доходность 8.72%, а OSCV немного выше – 8.94%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-16.11%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Correlation

The correlation between SDVY and OSCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between SDVY and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и OSCV

Секторы
SDVY
OSCV

Финансовые услуги

33.5%
27.6%

Промышленность

29.3%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Технологии

8.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.6%

Энергетика

3.0%
11.3%

Здравоохранение

3.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%
3.1%

Недвижимость

-

8.5%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
OSCV
27.6%

Промышленность

SDVY
29.3%
OSCV
17.0%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
OSCV
9.9%

Технологии

SDVY
8.4%
OSCV
2.0%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
OSCV
2.0%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
OSCV
5.6%

Энергетика

SDVY
3.0%
OSCV
11.3%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
OSCV
8.3%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
OSCV

-

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
OSCV
3.1%

Недвижимость

SDVY

-

OSCV
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

SDVY vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.12

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.74

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.98

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

5.81

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SDVY и OSCV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-42.40%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.55%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-22.92%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-22.92%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.93%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.60%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и OSCV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.23%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.45%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.34%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.26%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

20.90%

+3.92%

Сравнение комиссий SDVY и OSCV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и OSCV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDVY and OSCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 5.22% for OSCV. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.79% for OSCV.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор