Сравнение SDVGX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVGX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVGX показывает доходность -2.78%, а VPMAX немного выше – -2.75%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 16.91% соответственно.
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и VPMAX
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SDVGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SDVGX
VPMAX
Сравнение SDVGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVGX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.76 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 16.16 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и VPMAX
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и VPMAX
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -48.32% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.75% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.21% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -32.65% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -8.80% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.61% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.20% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и VPMAX
Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.72% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 22.09% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 28.98% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.17% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.11% | -2.92% |