PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%19.38%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий SDVGX и VFFSX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

SDVGX
SIT Dividend Growth Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SDVGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.31

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между SDVGX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и VFFSX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и VFFSX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-33.82%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.12%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-24.51%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.24%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.57%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и VFFSX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.35%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.53%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.32%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.91%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.52%

-1.33%