Сравнение SDVGX с STFGX
SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) and STFGX (State Farm Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SDVGX returned 12.54%/yr vs 14.11%/yr for STFGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SDVGX charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for STFGX.
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и STFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVGX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у STFGX с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям STFGX по среднегодовой доходности: 12.54% против 14.11% соответственно.
SDVGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 12.54%
STFGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам SDVGX и STFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 7.01% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
STFGX State Farm Growth Fund | 12.12% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
Correlation
The correlation between SDVGX and STFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between SDVGX and STFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVGX vs. STFGX — Ранг доходности на риск
SDVGX
STFGX
Сравнение SDVGX c STFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVGX | STFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.71 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 16.39 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и STFGX
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и STFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVGX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -48.88% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.51% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -21.65% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -21.65% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -31.46% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.58% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.82% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и STFGX
Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 3.04%, в то время как у State Farm Growth Fund (STFGX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVGX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.64% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.39% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.71% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.05% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.80% | +0.40% |
Сравнение комиссий SDVGX и STFGX
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и STFGX
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности STFGX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 9.45% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
STFGX State Farm Growth Fund | 5.73% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Часто задаваемые вопросы
SDVGX and STFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STFGX has higher volatility (3.64%) compared to SDVGX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SDVGX dropped -45.52% vs STFGX's -48.88%.
STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVGX и STFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор