PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SNGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с SNGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SNGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и SNGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.31%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SNGVX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции SNGVX по среднегодовой доходности: 11.48% против 1.55% соответственно.

SDVGX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
0.31%
1 год
17.11%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.48%

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.61%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

SIT U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SDMGXSNGVX с SNIGXSNGVX с IESGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SQIFXSNGVX с SSMGX

Сравнение комиссий SDVGX и SNGVX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SNGVX в 0.80%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. SNGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SNGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSNGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

5.14

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SNGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNGVX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SNGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSNGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.46

-0.89

Корреляция

Корреляция между SDVGX и SNGVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SNGVX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SNGVX в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.34%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SNGVX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SNGVX в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SNGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXSNGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-9.17%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-2.27%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-9.17%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-9.17%

-25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.99%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.83%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.75%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SNGVX

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXSNGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.29%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

2.04%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

3.43%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

3.69%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

2.95%

+14.24%