PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.43% против 19.12% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SDVGX и PAGRX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.74

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.21

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

16.28

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между SDVGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и PAGRX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и PAGRX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-55.87%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.80%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-36.52%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-38.01%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-10.09%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и PAGRX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.77%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.91%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

25.69%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

24.53%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

24.49%

-7.30%