Сравнение SDTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
SDTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и YMAG
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
SDTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SDTY
YMAG
Сравнение SDTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.31 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и YMAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и YMAG
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и YMAG
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -25.96% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -14.38% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -10.31% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.69% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.20% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.20% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.77% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 22.27% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.31% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.31% | -3.81% |