Сравнение SDTY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SDTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и XOMO
И SDTY, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
SDTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SDTY
XOMO
Сравнение SDTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.35 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и XOMO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и XOMO
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и XOMO
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.24% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.05% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 6.69% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.57% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 13.81% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 22.02% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.46% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.46% | -0.96% |