PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с WDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 20.93% vs 19.92% for WDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 8.46%.

SDTY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и WDTE

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.14%9.67%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.46%9.93%

Correlation

The correlation between SDTY and WDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between SDTY and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и WDTE

Секторы
SDTY
WDTE

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SDTY
35.6%
WDTE
35.6%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
WDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
WDTE
10.1%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
WDTE
8.5%

Промышленность

SDTY
8.3%
WDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
WDTE
4.9%

Энергетика

SDTY
3.5%
WDTE
3.5%

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
WDTE
2.4%

Недвижимость

SDTY
1.9%
WDTE
1.9%

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
WDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

SDTY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDTYWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.43

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

12.28

-1.52

SDTY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDTY и WDTE

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-15.85%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.65%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.45%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.83%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.63%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и WDTE

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 3.71%, в то время как у Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.13%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

10.78%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

11.46%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

11.46%

+5.32%

Сравнение комиссий SDTY и WDTE

И SDTY, и WDTE имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и WDTE

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что меньше доходности WDTE в 32.69%

ПозицияTTM202520242023
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		26.09%22.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.69%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and WDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (4.01%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, SDTY leads with 20.93% vs 19.92% for WDTE. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 20.93% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDTY and WDTE have the same expense ratio: 1.01% per year.

WDTE has the higher dividend yield at 32.69%, compared with 26.09% for SDTY.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор