Сравнение SDTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SDTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 16.06% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и TCAL
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SDTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SDTY
TCAL
Сравнение SDTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.12 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.09 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.07 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.22 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и TCAL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TCAL
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TCAL
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -7.24% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.24% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.52% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.59% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.13% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TCAL
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.36% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.61% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 11.70% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.68% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.68% | +5.82% |