PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs -1.87% for TCAL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и TCAL

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%16.06%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between SDTY and TCAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SDTY и TCAL

Секторы
SDTY
TCAL

Технологии

35.6%
11.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
18.7%

Промышленность

8.3%
19.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.3%

Энергетика

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
9.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SDTY
35.6%
TCAL
11.3%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
TCAL
15.0%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
TCAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
TCAL
8.7%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
TCAL
18.7%

Промышленность

SDTY
8.3%
TCAL
19.3%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
TCAL
11.3%

Энергетика

SDTY
3.5%
TCAL
1.3%

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
TCAL
9.8%

Недвижимость

SDTY
1.9%
TCAL
2.2%

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
TCAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

SDTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.20

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.22

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.27

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

-0.70

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.20

+2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.10

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SDTY и TCAL

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-7.24%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.00%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-5.92%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.02%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.67%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и TCAL

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеют волатильность 2.58% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.08%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

9.31%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

11.25%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

11.25%

+5.54%

Сравнение комиссий SDTY и TCAL

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и TCAL

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and TCAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDTY has higher volatility (2.58%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 11.96% for TCAL.

They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.34% for TCAL.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор