Сравнение SDTY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SDTY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и SPYI
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SDTY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SDTY
SPYI
Сравнение SDTY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.06 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и SPYI
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и SPYI
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -16.47% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.02% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.50% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.86% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и SPYI
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.10% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.29% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.22% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.12% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.12% | +4.38% |