Сравнение SDTY с PAPI

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDTY и PAPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности PAPI в 7.51%

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и PAPI.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.