PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDTY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с GPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 19.19% vs 20.96% for GPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.

SDTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
7.28%
С начала года
8.86%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и GPIX

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.86%9.67%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%13.05%

Correlation

The correlation between SDTY and GPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between SDTY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и GPIX

Секторы
SDTY
GPIX

Технологии

39.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SDTY
39.0%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

SDTY
11.1%
GPIX
10.9%

Коммуникационные услуги

SDTY
10.6%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

SDTY
9.9%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

SDTY
8.3%
GPIX
8.3%

Промышленность

SDTY
7.8%
GPIX
7.7%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.5%
GPIX
4.4%

Энергетика

SDTY
3.1%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

SDTY
2.1%
GPIX
2.2%

Недвижимость

SDTY
1.8%
GPIX
1.8%

Сырьевые материалы

SDTY
1.7%
GPIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SDTY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDTYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.68

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.73

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

13.07

-3.44

SDTY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDTY и GPIX

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-17.50%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.71%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.43%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.47%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.61%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и GPIX

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.86%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

10.89%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.78%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.78%

+2.76%

Сравнение комиссий SDTY и GPIX

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и GPIX

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.07%, что больше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		27.07%22.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDTY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDTY has higher volatility (3.16%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs 19.19% for SDTY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 27.07%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор