Сравнение SDTY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
SDTY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 51.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и GOOP
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
SDTY
GOOP
Сравнение SDTY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.41 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.03 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 12.30 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.41 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.26 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и GOOP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и GOOP
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и GOOP
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -27.49% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -23.32% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -15.24% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.44% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.75% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.35% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 20.01% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 28.37% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.75% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.75% | -7.25% |