PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDTY с FIVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDTY и FIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и FIVY


Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -17.03%.


SDTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.32%
1 год
14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Сравнение комиссий SDTY и FIVY

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.


Доходность на риск

SDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDTYFIVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.24

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.12

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.22

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

-0.53

+5.33

SDTY vs. FIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FIVY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и FIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDTYFIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.63

+0.94

Корреляция

Корреляция между SDTY и FIVY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и FIVY

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности FIVY в 56.04%


Просадки

Сравнение просадок SDTY и FIVY

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FIVY.


Загрузка...

Показатели просадок


SDTYFIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-32.77%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-32.77%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-29.20%

+23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-12.10%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

13.35%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и FIVY

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDTYFIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

11.21%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

25.55%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

31.60%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

33.56%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

33.56%

-16.06%