PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с FIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с FIVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. SDTY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs -6.42% for FIVY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и FIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -6.31%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-6.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и FIVY

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%9.83%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.31%-8.26%

Correlation

The correlation between SDTY and FIVY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between SDTY and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и FIVY

Секторы
SDTY
FIVY

Технологии

35.6%
44.9%

Финансовые услуги

11.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%
17.0%

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SDTY
35.6%
FIVY
44.9%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
FIVY
13.8%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
FIVY
24.3%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
FIVY

-

Здравоохранение

SDTY
8.5%
FIVY
17.0%

Промышленность

SDTY
8.3%
FIVY

-

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
FIVY

-

Энергетика

SDTY
3.5%
FIVY

-

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
FIVY

-

Недвижимость

SDTY
1.9%
FIVY

-

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
FIVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY

Доходность на риск

SDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYFIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.21

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.09

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.20

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

-0.41

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. FIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FIVY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и FIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYFIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.21

+2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.36

+1.21

Просадки

Сравнение просадок SDTY и FIVY

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYFIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-32.77%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-32.77%

+24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-20.05%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-13.11%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

15.84%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и FIVY

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 2.58%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYFIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

7.47%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

21.19%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

30.28%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

32.80%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

32.80%

-16.01%

Сравнение комиссий SDTY и FIVY

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и FIVY

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что меньше доходности FIVY в 50.96%

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		50.96%46.51%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and FIVY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.47%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs FIVY's -32.77%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs -6.42% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

FIVY has the higher dividend yield at 50.96%, compared with 25.97% for SDTY.

Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.88% for FIVY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и FIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор