Сравнение SDTY с FIVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY).
SDTY и FIVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и FIVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -17.03%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и FIVY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Доходность на риск
SDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
SDTY
FIVY
Сравнение SDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.24 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.12 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.22 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.53 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.24 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.63 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и FIVY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и FIVY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности FIVY в 56.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и FIVY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FIVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -32.77% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -32.77% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -29.20% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -12.10% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 13.35% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.21% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 25.55% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 31.60% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 33.56% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 33.56% | -16.06% |