PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDTY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

SDTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDTY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и CRSH

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.25%9.83%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-19.14%

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

SDTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.32%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с ULTYSDTY с SPYGSDTY с QDTESDTY с VOOSDTY с UPRO
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий SDTY и CRSH

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SDTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.57

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.59

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.55

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

-0.75

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.57

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.64

+0.96

Корреляция

Корреляция между SDTY и CRSH составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и CRSH

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		28.72%22.00%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок SDTY и CRSH

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDTYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-63.68%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-48.16%

+36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-53.43%

+48.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-41.91%

+38.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

35.23%

-32.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDTYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.04%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

23.47%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

42.40%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

48.37%

-30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

48.37%

-30.87%