Сравнение SDSI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SDSI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и SGOV
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SDSI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SDSI
SGOV
Сравнение SDSI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 20.61 | -18.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 283.87 | -281.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 201.33 | -199.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 411.31 | -407.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 4,618.08 | -4,602.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 20.61 | -18.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 12.34 | -9.79 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и SGOV
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и SGOV
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -0.03% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.01% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и SGOV
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.06% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.13% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 0.20% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 0.24% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 0.24% | +2.07% |