PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

SDCP и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и NPFI

2026 (YTD)20252024
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%4.34%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC

Сравнение комиссий SDCP и NPFI

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.17

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.97

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

2.20

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

8.87

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

2.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между SDCP и NPFI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и NPFI

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и NPFI

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-3.18%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-3.18%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.04%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.33%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.79%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и NPFI

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.67%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.16%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.26%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.86%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.86%

-0.76%