- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2023 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SDCP — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) показал доход в 1.25% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев.
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SDCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SDCP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 февр. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 30 мая 2024 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.62% | -0.54% | 0.43% | 0.28% | 0.11% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 0.69% | -0.10% | 0.43% | 0.54% | 0.71% | 0.25% | 0.84% | 0.04% | 0.33% | 0.59% | 0.31% | 5.37% |
| 2024 | 0.51% | 0.06% | 0.73% | -0.40% | 0.78% | 0.50% | 1.08% | 1.06% | 0.96% | -0.96% | 0.60% | 0.21% | 5.24% |
| 2023 | 0.33% | 1.60% | 1.94% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2023.
- This ETF captured 14.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.93%
- Участие в снижении
- -1.62%
Комиссия
Комиссия SDCP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDCP имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.46 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 10.92 | +7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $1.35 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.23 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.16 | $1.33 |
| 2024 | $0.08 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.19 | $0.00 | $0.11 | $0.20 | $1.35 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 1.00%, зарегистрированную 31 окт. 2024 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -1.00%окт. 2024 г. | 1mo 6d | 2mo 17d | 3mo 23dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.83%февр. 2024 г. | 14d | 19d | 1mo 3dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.82%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.75%апр. 2025 г. | 6d | 18d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.68%апр. 2024 г. | 17d | 15d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SDCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -56.78% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -9.10% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.21% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.71% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.04% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDCP
Добавьте Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDCP