PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с MSTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с MSTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).

SDCP и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и MSTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и MSTI

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		0.25%6.33%4.84%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.25%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTI

1 день
0.01%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Madison Short-Term Strategic Income ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с PYLDSDCP с USDX
Часто сравнивают с MSTI:
MSTI с MSTYMSTI с LSSTMSTI с SGOVMSTI с ISDBMSTI с MAXIMSTI с ULTYMSTI с JPLD

Сравнение комиссий SDCP и MSTI

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.

MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. MSTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c MSTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPMSTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.50

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

3.62

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

14.13

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. MSTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MSTI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и MSTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPMSTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

2.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между SDCP и MSTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и MSTI

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что сопоставимо с доходностью MSTI в 5.32%

TTM202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		5.32%5.40%5.48%1.55%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и MSTI

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и MSTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPMSTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-1.48%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.32%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.68%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.29%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и MSTI

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPMSTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.92%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.75%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.76%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.73%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.73%

-0.63%