PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с TSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

SDCP и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и TSEC

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 0.37%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIGTSEC с VUG

Сравнение комиссий SDCP и TSEC

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.78

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

3.30

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

12.47

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSEC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

2.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между SDCP и TSEC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и TSEC

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и TSEC

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-1.78%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.78%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.20%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.30%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.47%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и TSEC

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.20%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.17%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.97%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.96%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.96%

-0.86%