PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

SDCP и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и PYLD

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с USDX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий SDCP и PYLD

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.77

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.47

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.91

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

7.76

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

2.01

+0.65

Корреляция

Корреляция между SDCP и PYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и PYLD

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и PYLD

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-4.52%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-3.25%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.98%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.64%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.80%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и PYLD

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.66%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.13%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.44%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.00%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

4.00%

-1.90%