Сравнение SDSI с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SDSI и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и QQQM
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
SDSI vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SDSI
QQQM
Сравнение SDSI c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.09 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.68 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.02 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 7.35 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.09 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.64 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и QQQM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и QQQM
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и QQQM
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -35.04% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -12.55% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -7.86% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.47% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.44% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и QQQM
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 6.58% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 12.79% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 22.45% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 22.24% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 22.26% | -19.95% |