Сравнение SDSI с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
SDSI и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.28% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JSCP с доходностью 0.28%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и JSCP
И SDSI, и JSCP имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
SDSI vs. JSCP — Ранг доходности на риск
SDSI
JSCP
Сравнение SDSI c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.39 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.85 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.12 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 14.47 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.94 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и JSCP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и JSCP
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью JSCP в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.58% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и JSCP
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -8.90% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.59% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.69% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.12% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и JSCP
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.13% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.11% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.55% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.57% | -0.26% |