PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с JSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с JSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both Short-Term Bond funds. SDSI is passively managed, while JSCP is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 5.55%/yr for JSCP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и JSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.67%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и JSCP

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%2.22%

Correlation

The correlation between SDSI and JSCP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between SDSI and JSCP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDSI и JSCP

Секторы
SDSI
JSCP

Коммуникационные услуги

90.0%
19.8%

Промышленность

7.5%
0.5%

Здравоохранение

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

13.0%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
JSCP
19.8%

Промышленность

SDSI
7.5%
JSCP
0.5%

Здравоохранение

SDSI
2.5%
JSCP
3.1%

Сырьевые материалы

SDSI

-

JSCP
0.7%

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

JSCP
1.4%

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

JSCP
0.5%

Энергетика

SDSI

-

JSCP
1.0%

Финансовые услуги

SDSI

-

JSCP
13.0%

Недвижимость

SDSI

-

JSCP
8.3%

Технологии

SDSI

-

JSCP
8.9%

Коммунальные услуги

SDSI

-

JSCP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP

Доходность на риск

SDSI vs. JSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c JSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIJSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.60

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.18

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.51

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

13.34

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. JSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSCP равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и JSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIJSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.94

+1.60

Просадки

Сравнение просадок SDSI и JSCP

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIJSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-8.90%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.27%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.59%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.06%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и JSCP

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеют волатильность 0.52% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIJSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.56%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.55%

-0.27%

Сравнение комиссий SDSI и JSCP

И SDSI, и JSCP имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и JSCP

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JSCP в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and JSCP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCP has higher volatility (0.54%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs JSCP's -8.90%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 5.55% for JSCP. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI and JSCP have the same expense ratio: 0.33% per year.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.43% for SDSI.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и JSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор