Сравнение SDSI с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SDSI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и JPST
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
SDSI vs. JPST — Ранг доходности на риск
SDSI
JPST
Сравнение SDSI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 7.23 | -5.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 13.86 | -11.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.40 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 14.88 | -11.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 94.20 | -78.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 7.23 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.16 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и JPST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и JPST
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и JPST
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -3.28% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.30% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.08% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.05% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и JPST
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.22% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.35% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 0.61% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 0.57% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 0.94% | +1.37% |