Сравнение SDSI с DDV
SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. SDSI is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
SDSI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDSI и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.90% | 0.78% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between SDSI and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSI vs. DDV — Ранг доходности на риск
SDSI
DDV
Сравнение SDSI c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 2.04 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и DDV
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -1.92% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.14% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.35% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 2.67% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.67% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.67% | -0.39% |
Сравнение комиссий SDSI и DDV
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и DDV
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.43% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SDSI and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.21% for DDV.
SDSI is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: American Century and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для SDSI и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор