Сравнение SDSI с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
SDSI и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и AVEM
И SDSI, и AVEM имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
SDSI vs. AVEM — Ранг доходности на риск
SDSI
AVEM
Сравнение SDSI c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.95 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 11.45 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.52 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и AVEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVEM
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVEM
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -36.05% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -13.13% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -9.22% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.30% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.39% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVEM
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 9.24% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 14.73% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 20.03% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 17.87% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 20.37% | -18.06% |