PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

SDS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и TERG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-4.41%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с SOXL

Сравнение комиссий SDS и TERG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

SDS vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

13.84

-14.47

Корреляция

Корреляция между SDS и TERG составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TERG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TERG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-39.32%

-60.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-22.98%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-9.92%

-72.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

124.92%

-88.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

124.92%

-91.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

124.92%

-89.14%